CRIBIS Credit Management al CreditVillage Spring Day: evoluzione e prospettive nel mercato degli NPE

Il 1° aprile 2025, presso Palazzo Mezzanotte, si è tenuto il CV Spring Day, un evento chiave per il settore del credit management organizzato da Credit Village.

In questa occasione, Alberto Sondri, Executive Director di CRIBIS Credit Management, ha partecipato alla tavola rotonda dal titolo: “Evoluzione e prospettive nella gestione e acquisizione delle asset class secured e unsecured: dinamiche di mercato e impatti della Secondary Market Directive”.

Durante il panel sono stati analizzati diversi aspetti cruciali per il mercato degli NPE (Non-Performing Exposures), con particolare attenzione ai crediti assistiti da garanzie MCC, che si prospettano come una nuova asset class nel prossimo biennio. 

NPE: le principali evidenze di mercato

• Dimensioni del fenomeno: circa il 20% delle esposizioni bancarie verso le imprese ha almeno una linea garantita MCC.
• Evoluzione del mercato: i tassi di default delle imprese sono attesi in aumento nei prossimi due anni.
• Peculiarità gestionali: workflow specializzati per il monitoraggio e l’escussione delle garanzie.
• Esigenze di smobilizzo: impatti sugli NPE Ratio e sulle strutture organizzative.

Un focus particolare è stato dedicato al ruolo di CRIBIS Credit Management come partner specializzato nel mercato degli NPE garantiti da MCC e SACE. Nel 2024, in collaborazione con un investitore altamente qualificato, CRIBIS Credit Management ha concluso con successo due operazioni per un valore complessivo di circa 60 milioni di euro di GBV (Gross Book Value). Un confronto di alto livello che ha confermato la centralità della gestione strategica degli NPE per il futuro del settore.

“Il mercato sta attenzionando gli NPE associati a garanzie MCC. L’esposizione del sistema bancario garantita dal Fondo di Garanzia rappresenta circa un quarto del totale degli impieghi verso le imprese, e necessita di una gestione specialistica in ambito NPE. Ci sono quindi i numeri e le caratteristiche funzionali per attribuire a questa tipologia di crediti la qualifica di nuova asset class” - commenta Sondri.