Maggio 2021

PROJECT WORK CRIF-UNIBO: Backtesting KRI Single File Review

Backtesting KRI Single File Review


Per il Master di II livello in Quantitative Risk Management di CRIF-Unibo, collegato all’insegnamento Processo di controllo Interno, è stato coinvolto il Dipartimento Process & Risk Advisory di CRIF Transformation Services.


Il progetto, dal titolo Backtesting KRI Single File Review, intende effettuare un’analisi metodologica e una conseguente proposta di interventi migliorativi del set di controlli di secondo livello per il monitoraggio delle singole esposizioni e del portafoglio aggregato di un istituto di credito.


Descrizione del caso di studio


Un istituto di credito nazionale ha incaricato il team Unibo-CRIF di revisionare l’attuale impianto di controlli di secondo livello (Risk Management). Il framework di controlli in essere è stato implementato 5 anni fa ed è costituito esclusivamente da un modello di controllo sulle singole esposizioni. A seguito del mutato contesto (normativo, macroeconomico, gestionale, ecc.), la Banca ha manifestato l’esigenza di revisionare l’attuale modello di selezione delle singole posizioni e prevedere l’integrazione di controlli di portafoglio aggregato volte a fornire una visione panoramica della gestione sui processi, procedure e performance delle unità operative e di recupero.


Metodologia


Approccio quantitativo e consulenziale, applicato a una tematica di Risk & Regulatory.


Progetto


Revisione degli attuali Key Risk Indicator propedeutici alla campionatura, al fine di verificare il corretto svolgimento del monitoraggio andamentale. Disegno dei controlli da svolgere sul portafoglio al fine di monitorare le performance delle procedure e delle unità operative del processo di gestione del credito.


Risultati ottenuti


Comprensione delle analisi e dei controlli svolti dalla funzione di secondo livello del Risk Management dell’Istituto per misurare la performance del modello operativo e quindi assicurare la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi.


Per maggiori informazioni: master.qrim@unibo.it