Maggio 2020

COVID19 and bank loans in Europe

Nel contesto macroeconomico colpito dal COVID19, il Gruppo CRIF rinnova il suo impegno nel fornire ai propri clienti aggiornamenti tempestivi sul contesto normativo e sugli strumenti adeguati a fronteggiare i cambiamenti legati al mondo del credito. Come riconosciuto dall’EBA e dall’SSM, l’impatto economico derivante dalla diffusione del COVID19 richiede misure straordinarie per offrire agli istituti finanziari un'adeguata flessibilità e proteggerli da effetti eccessivamente prociclici.

CRIF ha prodotto, in collaborazione con Andrea Resti, CRIF Senior Advisor e Professore presso l’Università Bocconi, un primo position paper che riepiloga alcune delle principali misure definite dalle primarie Istituzioni Europee (ECB, EBA, ESMA, IFRS, EU Commision) come conseguenza della situazione eccezionale in corso e alcuni primi cenni sulla relativa evoluzione dei sistemi di credit risk management.

Le Istituzioni si stanno muovendo sotto diversi fronti, motivo per il quale CRIF ha avviato un monitoraggio puntuale al fine di poter cogliere, oggi più che mai, le differenti interrelazioni tra regolamentazioni e gli impatti relativi. L’obiettivo è quello di tenere sotto controllo la rapida evoluzione dei regolamenti e capire tempestivamente i possibili vincoli/opportunità di cui si dovrà tener conto per garantire un monitoraggio ancora più puntuale delle difficoltà, intercettando al tempo stesso tempestivamente i segnali di ripartenza.

Per CRIF, l’approccio strategico, volto a fronteggiare tali circostanze, deve essere incentrato sull'evoluzione dei modelli di rischio, sul miglioramento dei processi di recupero e sulla digitalizzazione. Ci si attende infatti un sostanziale aumento delle richieste di credito, per cui le banche dovranno attuare dei processi di origination “intelligenti” volti a velocizzare le concessioni, ridurre le frodi e beneficiare delle garanzie statali. Sarà, inoltre, necessario per gli istituti finanziari migliorare rapidamente i servizi digitali in quanto, man mano che ne crescerà l’attitudine all’utilizzo, l'esperienza dell'utente diventerà un parametro chiave nel preferire una banca rispetto a un’altra. Altro importante aspetto in ambito “origination” sarà quello di integrare l’analisi sul portafoglio clienti con dati esterni attraverso servizi di Intelligenza Artificiale.

Relativamente alla fase di monitoraggio, si prevede un elevato incremento di controparti interessate da segnali di Early Warning. A tal proposito la sfida è quella di adeguare i modelli di EW in modo da catturare in maniera più efficace i segnali di crisi e ridurre l’allocazione dei crediti in stage 2. A tal fine può essere necessaria l’implementazione di nuovi trigger basati su dati interni ed esterni relativi a controparti che hanno beneficiato delle moratorie in passato.