CRIF, in collaborazione con il partner RED, è stata protagonista al convegno "Aziende: quali opportunità dall’assicurazione parametrica?", organizzato da Insurance Connect, un evento chiave nel panorama assicurativo italiano che vede crescere l'interesse per le soluzioni parametriche, soprattutto con l'introduzione dell'obbligo di copertura CAT NAT per le imprese.
Giuseppe Dosi, Head of Insurance Market di CRIF, ha partecipato con un intervento dal titolo "CAT NAT e assicurazione parametrica: dati come patrimonio della valutazione del rischio", in collaborazione con Ettore Fagà – Chief Operating Officer di RED.
Nel suo intervento Giuseppe Dosi ha evidenziato come l'obbligo normativo dei rischi CAT NAT rappresenti un’opportunità significativa per l’industria assicurativa per cercare di colmare l’annoso problema del protection gap delle PMI italiane, sottolineando però l’importanza di un "approccio basato su dati e modelli all'avanguardia per superare le sfide di una valutazione accurata del rischio.
La riscossa dei dati nel mercato CAT NAT
"Gli approcci del mercato al CAT NAT sono ovviamente variegati fra le differenti compagnie, ma in assenza di serie storiche profonde prevale un approccio mutualistico e non particolarmente tecnico. La mutualità è un principio sano e corretto a patto che venga abbinata ad analytics e modelli di rischio all’avanguardia che permettano un controllo costante della configurazione del portafoglio e rapidi aggiustamenti del pricing, se necessari. Dati e modelli per una lettura precisa del rischio sono inoltre indispensabili per gestire il ‘basis risk’ implicito delle polizze parametriche, ovvero minimizzare il fenomeno dei falsi positivi e negativi”- afferma Dosi.
Un approccio accurato e data-driven al rischio CAT NAT si fonda sull’analisi di:
• Rischio Oggettivo: valorizzazione del rischio tramite modelli state-of-the-art che impiegano dati di pericolosità ad alta granularità spaziale e curve di vulnerabilità specifiche per le caratteristiche dei beni sotto rischio.
• Rischio Soggettivo: valutazione delle caratteristiche comportamentali del soggetto da assicurare e del contesto territoriale in cui opera, con l'integrazione di variabili esogene come lo Score ESG che hanno dimostrato di aggiungere un layer importante nella lettura del rischio.
• Esposizione: utilizzo di dati e algoritmi avanzati per stimare automaticamente i valori dei beni materiali e le potenziali perdite da interruzione di attività, partendo dal semplice dato di Partita IVA dell'impresa.
“Un approccio modellistico completo supporta l'evoluzione delle assicurazioni parametriche verso prodotti e modelli più sofisticati, come le cosiddette ’loss covers‘, che utilizzano le perdite economiche come indice e che si basano sulla stima di pericolosità locale ad alta risoluzione e vulnerabilità specifica degli asset. Questi modelli data-driven permettono un pricing più preciso e una riduzione del basis risk quando utilizzati come oracolo” - afferma Fagà.
Opportunità e sfide per le compagnie
L'obbligo CAT NAT è una grande opportunità per le compagnie, ma richiede strumenti adeguati per la stima del rischio. L'utilizzo di dati affidabili sulla struttura delle imprese e modelli catastrofali robusti è fondamentale per gestire questo nuovo scenario e per favorire una diffusione di soluzioni parametriche che assicurino un servizio certo, rapido e trasparente alle imprese clienti.
CRIF, con la sua attenzione all'evoluzione del mercato e la capacità di fornire insight basati sui dati, in collaborazione con RED, azienda specializzata nello sviluppo di soluzioni per la valutazione del rischio catastrofale, si posizionano come partner strategico per le compagnie assicurative che vogliono innovare l'offerta e fornire soluzioni di protezione all'avanguardia.
Nell'ottica di supportare le compagnie assicurative che desiderano innovare l'offerta e fornire soluzioni di protezione all'avanguardia per i rischi CAT NAT, CRIFsi posiziona come partner strategico in collaborazione con RED, azienda specializzata nello sviluppo di soluzioni per la valutazione del rischio catastrofale. Il contributo di questa partnership si concretizza in un approccio data-driven al rischio CAT NAT, basato sull'analisi di Rischio Oggettivo, Rischio Soggettivo ed Esposizione, che permette di valorizzare il rischio tramite modelli di ultima generazione, valutare le caratteristiche comportamentali del soggetto da assicurare e del contesto territoriale, e stimare automaticamente i valori dei beni materiali e le potenziali perdite.
