27/11/2019

CRIF RES alla presentazione del III Rapporto sul Mercato Immobiliare 2019 di Nomisma

Il 27 novembre, durante la presentazione del III Rapporto sul Mercato Immobiliare 2019 di Nomisma, tenutosi presso la sede della Fondazione Cariplo di Milano, Gianluca Natalini, Consulting Manager di CRIF Real Estate Services, ha illustrato gli impatti per le valutazioni e la gestione delle garanzie immobiliari nel sistema bancario alla luce delle Linee Guida EBA pubblicate lo scorso giugno.

Le “Draft Guidelines on Loan Origination and Monitoring”, ancorché in versione non ancora definitiva, delineano diverse novità in materia di valutazione delle garanzie immobiliari, del loro monitoraggio nel tempo e per la prima volta parlano anche di “green lending”.

Le ricadute sono molteplici con riferimento sia alla tipologia dei dati e degli analytics da utilizzare - sempre più ampi, dettagliati e tracciabili -, che ai sistemi di rivalutazione (in particolare dei metodi statistici avanzati) che devono cogliere la specificità dei singoli immobili e non di cluster, oltre che delle policy e procedure da adottare.

Natalini ha quindi presentato una suite di tool ed analytics innovativi che rispondono alle nuove esigenze imposte dal regolatore e che si sostanziano:

  • nelle rivalutazioni attraverso un uso combinato di indici statistici e modelli di valutazione automatica (AVM);
  • in uno score forward looking, che individua il grado di rischio nel medio periodo a livello di singolo immobile;
  • e nella individuazione del foreclosed/judicial value, ovvero la commerciabilità dell’immobile una volta scivolato in sofferenza.

Passata la lunga e dolorosa stagione delle sofferenze immobiliari nei bilanci bancari, ora il regolatore vuole evitare che vengano ripetuti gli errori del passato ponendo paletti più rigorosi per poter conoscere e presidiare compiutamente le garanzie immobiliari dei nuovi finanziamenti sia in fase di origination che proiettandone l’evoluzione di valore nel tempo.

Per maggiori informazioni: marketingres@crif.com

L'intervento di Gianluca Natalini è disponibile su CRIF Finance Next