Bologna, 18 aprile 2018 - presso CRIF

I rischi di secondo pilastro: il rischio tasso. Tasso interno di trasferimento e pricing

Overview

Il Tasso  Interno  di   Trasferimento (TIT) rappresenta  un valido  strumento  di mitigazione del rischio aziendale e, in particolare, del rischio finanziario e di liquidità: per tale  motivo  è  ritenuto  di  estrema importanza  dal  regolatore  ed  è  oggetto  di attenzione crescente in ottica prudenziale ai fini SREP.

Comprendere a pieno le potenzialità del TIT e le metodologie applicative è altresì essenziale per una corretta determinazione del pricing degli  asset interest-sensitive (attività e passività sensibili  alle variazioni dei  tassi  di interesse) e per una gestione strategica dei rischi di capitale.

Obiettivi

La giornata formativa analizzerà i concetti teorici del rischio di tasso all’interno della nuova cornice normativa di riferimento. Verranno trattate le metodologie da utilizzare per calcolare il rischio di tasso d’interesse (secondo la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e ss.mm.) e verranno approfonditi alcuni sistemi di gestione del rischio di tasso d’interesse: il modello REPRICING GAP e il modello DURATION GAP; i Tassi Interni di Trasferimento (TIT) unici, multipli e come determinarli. L’obiettivo è quello di fornire una valida comprensione delle caratteristiche ideali di un valido sistema di TIT.

Temi del corso

  • Valutazione dei rischi che impattano sul capitale nello SREP;
  • I rischi di Secondo Pilastro: il rischio di tasso d’interesse;
  • Sistemi di gestione del rischio di tasso d’interesse;
  • I tassi interni di trasferimento.

Chi non deve mancare

Responsabili, specialisti e addetti dell'area Risk Management, ma anche Crediti, Fidi, Pianificazione e Controllo, Audit e Mercato.

Per maggiori informazioni: crifacademy@crif.com