Febbraio 2017

Risk Management e IFRS 9: sfide, approcci e soluzioni nel percorso BPER

“Siamo passati dal modello cosiddetto one size fits all (il modello taglia unica) su cui oggi basiamo le politiche creditizie, la concessione del credito, il pricing, ecc., a un sistema che prevede non solo misure di breve periodo ma anche nuove stime di lungo periodo, non solo modelli in prevalenza neutri rispetto al ciclo economico, ma anche modelli che sono molto sensibili al ciclo economico, non solo modelli backward looking, cioè che usano le informazioni storiche per stimare il futuro prossimo, ma anche forward looking, cioè che incorporano l’analisi di scenario macro-economico”.

Valerio Rodilossi, Responsabile Ufficio Modelli Rischi di Credito di BPER

Esigenze: adeguarsi ai nuovi principi contabili IFRS 9 sfruttando quanto già sviluppato dalla banca relativamente al sistema di rating interno.

Soluzioni: supporto consulenziale e metodologico per l’adeguamento e sviluppo delle componenti di valutazione del rischio di credito previsti dai principi contabili IFRS 9.

Risultati: nuovi modelli e stime di rischio non solo per finalità di compliance ma a beneficio di tutti i principali processi della banca.

Servizi correlati

Risk & Regulatory Advisory

Il team di esperti in credit risk management di CRIF Credit Solutions fornisce servizi di consulenza in ambito governance, valutazione e gestione del rischio e compliance nel rispetto del framework regolamentare in costante evoluzione.