30/12/2019

La visione di CRIF sul nuovo ruolo del CRO alla XV Convention AIFIRM

Quest’anno la Convention, organizzata da AIFIRM in collaborazione con CRIF, è stata focalizzata sul ruolo del risk management nei processi di governance bancaria, con un particolare riferimento al ruolo dei Comitati Rischi e alla interazione del Chief Risk Officer (CRO) e delle strutture di risk management con gli organi aziendali.

Giorgio Costantino, Executive Director di CRIF Transformation Services Global and EMEA, ha partecipato al panel di relatori con una presentazione sull’evoluzione del ruolo del CRO per abilitare e accelerare lo sviluppo della banca, nell’ambito di un Framework regolamentare articolato e soprattutto di un contesto di mercato sempre più volatile. I principali driver dell’evoluzione del ruolo del CRO, secondo CRIF, sono riconducibili a:

  • Risk & Capital Governance, con un presidio sempre più ampio delle relazioni tra normative e degli impatti sui driver di rischio interfunzionali per abilitare così un modello collaborativo che crei valore tra i primi riporti del CEO (Collaboration Model evoluto tra CCO, CRO, CLO, CFO).

  • Sostenibilità del modello di business supportando il top management e il Board con un quadro di sostenibilità delle scelte strategiche in un contesto volatile e di continuo cambiamento (ad esempio, con advanced analytics risk based per valutare business innovativi come quelli legati a nuovi canali/digital lending).

  • Risk Process Advisory attraverso l’analisi e la gestione delle informazioni risk based nei diversi processi della Banca, in primis del credito.

Questo articolato percorso di advisory strategica per garantire scelte forward looking e sostenibili ai CEO delle Banche si inserisce nella più ampia evoluzione del RAF (Risk Appetite Framework) e dei rischi di secondo Pilastro. La volatilità del contesto e l’intersezione delle diverse normative richiedono lo sviluppo di partnership ed ecosistemi che aiutino i CRO a navigare l’ignoto sulla base di driver solidi e data driven.

CRIF si sta muovendo per affiancare CRO e Risk Manager con asset e servizi innovativi, sfruttando il patrimonio informativo e l’advanced analytics applicato a casi concreti su ciascuno dei driver di evoluzione:

  • Risk & Capital Governance, attraverso la realizzazione di modelli, asset e progetti a supporto dell’analisi risk based per la definizione degli impatti sul capitale dettati dalle articolate dinamiche regolamentari (ad esempio, a supporto alla definizione di obiettivi di RWA Density lungo l’orizzonte temporale del piano strategico, benchmark degli impatti IFRS9, RWA optimization tramite sistemazione dei backlog, product mix evolution ed effetti su RWA e patrimonio).

  • Business Model Sustainability, attraverso l’applicazione di strumenti di advanced analytics a supporto di scelte strategiche di fondo (ad esempio, score di innovazione, per identificare la sostenibilità di medio termine di imprese innovative, o l’effetto “contagio” legato ai gruppi economici e/o filiere di impresa).

  • Credit Risk Advisory, attraverso la governance evoluta e risk based di tutta la catena del valore del credito, in parte tracciata dalle nuove Linee guida EBA (ad es. l’adozione di nuove ed evolute misure di risk based pricing in fase di engagement, il calcolo di NPV per evitare forbearance native o l’evoluzione di sistemi di monitoraggio ed Early Warning che capitalizzino l’operare congiunto delle diverse esperienze e normative, o infine strategie di recupero secondo principi di severità crescente o di analisi della capacità del debitore di far fronte ai propri impegni finanziari durante il probation period).

Il CRO nel ruolo privilegiato, ma complicato e molto delicato di advisor del Top Management e dei Board delle Banche, dovrà fornire una chiave di lettura “sostenibile” alle scelte strategiche di fondo in un contesto sempre più mutevole, fluido, volatile e complesso, anche per l’operare di una normativa articolata. CRIF, forte dei suoi asset informativi e degli advanced analytics sperimentati sul campo, affianca i Risk Manager nell’arduo compito di rendere l’ignoto un po’ più noto.