L’integrazione dei criteri ESG nella valutazione del rischio di credito: il supporto di CRIF a Cassa Centrale Banca

“L’evoluzione del framework di risk management ha rappresentato una sfida molto rilevante perché gli impatti sono sia orizzontali, tra cui per esempio l’identificazione e la misurazione dei rischi, che verticali, comprendendo quindi il livello metodologico e di adeguatezza normativa. Un elemento molto importante che abbiamo dovuto affrontare ha riguardato l'assenza di dati. Questo è un tema ricorrente quando si parla di ESG. Da questo punto di vista il supporto di CRIF con il suo ESG Data Lake è stato davvero fondamentale. Oltre a fornire dati, consulenza e soluzioni basate sull'intelligenza artificiale, CRIF ha contribuito a diffondere tra le imprese le logiche ESG, supportando le banche del Gruppo Cassa Centrale nel promuovere la sostenibilità”.

Jason Kessler, Chief Risk Officer di Cassa Centrale Banca

Secondo l’ultima edizione dell’ESG Outlook di CRIF, le imprese che sono dotate di buona adeguatezza ESG hanno anche maggiore facilità nell’accesso al credito. In particolare, risultano avere un tasso di erogazione del credito superiore dell’11% rispetto alla media, mentre le imprese con uno score ESG "molto basso" di adeguatezza hanno subito una riduzione del 6% e del 3% per il livello "basso". 

CRIF è da sempre attenta ai temi della sostenibilità: già nel 2017 è stata consulente dell’Unione Europea sul tavolo della valutazione dei green mortgage, per misurare la correlazione tra rischio di credito e assorbimento energetico degli immobili.

Nei progetti di Cassa Centrale Banca questa esperienza è tornata utile, sia in termini di costruzione dei modelli sia nell’utilizzo dei CRIF Metadati. Questi, infatti, sono costituiti da informazioni pubbliche e private, oltre che da indicatori AI based che permettono di valutare l’adeguatezza di un’impresa rispetto ai principi ESG.