Il team di esperti in credit risk management di CRIF Credit Solutions fornisce servizi di consulenza in ambito governance, valutazione e gestione del rischio e compliance nel rispetto del framework regolamentare in costante evoluzione.

Governance: SREP, RAF, ICAAP

  • SREP Assessment, disegno e implementazione del RAF, inclusa la pianificazione dell’allocazione del capitale per il conseguimento degli obiettivi strategici; definizione di modelli e strumenti per monitorare e controllare il rischio all’interno dell’istituzione finanziaria in scenari di stress;
  • Disegno del processo ICAAP, calcolo e reporting con focus su Credit Risk, Concentration Risk e Operational Risk.

Evoluzione dei sistemi di controllo interni: Early Warning, Second Line of defense, validazione interna e benchmarking regolamentare

  • Disegno e implementazione di sistemi di Early Warning (modelli e processi) considerando indicatori andamentali e relativi a principi contabili e regolamentari (IFRS9 staging criteria, …)
  • Controlli di tipo “second line of defense” ispirati alle linee guida NPL, alla CRR e alle discrezionalità nazionali per paese su: esposizioni, procedure e soluzioni
  • Supporto per la validazione interna IRB e IFRS9 nel disegno e implementazione del framework di validazione, check list sul rischio di credito (modelli, processi, IT e data input) con la possibilità di dare in outsourcing attività selezionate
  • Benchmarking regolamentare su IRB, scoring e modelli IFRS9 (e assunzioni macroeconomiche) per comparare performance interne con i modelli di mercato di CRIF.

Supervisory Advisory:  Asset Quality Review, NPE Guidelines & Plan;

  • Disponibilità di una metodologia di re-performance AQR e di uno strumento per identificare casi di erronea classificazione e valutazione per condurre stress test e attività di rimediation;
  • Supporto nel disegno, implementazione e monitoraggio delle linee guida e del piano NPL.

Basel advisory: RWA Optimization Standard & IRB, Basel Roadmapping

  • Ottimizzazione degli RWA: miglioramento della Data Quality e dei processi, tuning regolamentare, benchmarking sia per IRB che approccio standard per il rischio di credito
  • Supporto per definire e gestire il passaggio dall’approccio standard ai modelli IRB per il rischio di credito
  • Supporto per il QIS (quantitative impact study) per i modelli IRB e per quelli Standard.

Consulenza sull’impairment: modelli, validazione e politiche del credito (IFRS9, Calendar Provisioning, Due diligence) 

  • Profonda esperienza di modellizzazione dell’impairment (es. IFRS9) per istituzioni significant e less significant (e sviluppo su dati pool)
  • Servizi in outsourcing per la stima della PD secondo l’IFRS9 a partire dal tasso di default o PD a un anno del cliente o facendo leva sulle esperienze di mercato;
  • Definizione delle politiche del credito e delle regole quantitative
  • Supporto per la due diligence di portafogli di credito e per l’ottimizzazione (sotto il framework IFRS9, calendar provisioning, ecc….).

Evoluzione dell’Information Framework:  COREP, NPLs, Anacredit, AQR …

  • Supporto nel disegno, evoluzione e implementazione dell’Information Framework per COREP, NPL, Anacredit e gli obiettivi AQR.

Per ulteriori informazioni: marketing.creditsolutions@crif.com

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