E’ la practice di CRIF Credit Solutions che si occupa di estrarre valore dai dati esistenti al fine di determinare i modelli e prevedere i futuri risultati e trend. Nello specifico, consente di prevedere che cosa potrebbe accadere in futuro con un livello accettabile di affidabilità e comprende la valutazione di scenari e rischi.

Riconosciuta da società di ricerca indipendenti come Gartner, la competenza di CRIF Credit Solutions nell’analisi predittiva è testimoniata anche dallo sviluppo di numerosi progetti sviluppati in 18 paesi e da centinaia di milioni di scoring e decisioni elaborate ogni anno in tutto il mondo.

Credit Risk Score development

  • Data management per creare valore dai dati fornendo supporto nell’estrazione, allineamento e selezione dei dati rilevanti per un’elaborazione analitica.
  • Modelli di scoring che permettono l'ottimizzazione di qualsiasi processo di business per cui siano stati sviluppati. CRIF offre un portafoglio completo di strumenti e competenze di modellizzazione che supporta gli analisti di business, a qualsiasi livello, nello sviluppare, costruire, testare, implementare e gestire modelli predittivi.
       Le tipologie di scorecard che CRIF fornisce sono:
    • Credit risk scoring models, che consentano il disegno di politiche del credito più oggettive e coerenti con la strategia dell’istituto.
    • Collection scoring models, che consentono di definire azioni mirate e tempestive per massimizzare i risultati dell’attività di recupero crediti;
    • Advanced Analytics and Machine Learning, che sono permettono di incrementare la redditività di un portafoglio esistente e attrarre i clienti più redditizi;
  • Fraud scoring models, che ottimizzano il controllo del rischio di frode concentrando la verifica su un numero ridotto di casi, sia a supporto di attività di auditing in operazioni di cartolarizzazione sia per le valutazioni secondo i principi IFRS 9;
  • Model management, tra cui analisi di trend, stabilità e migrazione e il monitoraggio, controllo, ricalibrazione e/o risviluppo dei modelli;
  • Studi di fattibilità, come Alternative Data Value Analysis e Custom Scoring Value Assessment.

Risk Management advanced model

  • Sistemi di Rating Interno (Basilea Compliant), con lo sviluppo di modelli di rating avanzati (sia Corporate che Retail) dalla stima e validazione fino alla revisione e calibrazione di tutti i parametri di rischio, tra cui Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD) ed Exposure at Default (EAD) secondo approcci sia quantitativi che qualitativi;
  • Modelli finanziari, tra cui indici di sostenibilità che determinano la capacità del singolo cliente di rimborsare il debito, Stress Financial Index, Credit Limit e Household budget;
  • Pricing risk based model, per calibrare il prezzo sul profilo di rischio del cliente e ottimizzare la struttura dei costi dell'istituto;
  • Fair value, per determinare il life time value di un portafoglio retail sfruttando al meglio i dati proprietari di CRIF.

Per maggiori informazioni: marketing.creditsolutions@crif.com