08/07/2019

Supervision, Risk & Profitability: oltre Basilea CRIF tra i protagonisti dell’appuntamento ABI con modelli di advanced analytics che coniugano compliance e new growth

Oltre 600 professionisti dell’industry si sono confrontati sull’evoluzione del framework normativo e sulle sfide poste dal nuovo contesto di open banking, tra l’emergere di potenziali competitor e la gestione del rischio attraverso advanced analytics.

Cristina Caprara, Analytics Manager CRIF, e Giorgio Costantino, Executive Director CRIF, nella parallela “RISCHIO DI CREDITO: REGULATION, POLITICHE CREDITIZIE E REDDITIVITÀ” hanno evidenzato quali sono le tecniche di advanced analytics che consentono di massimizzare il valore delle informazioni ricercando relazioni complesse in set estremamente ampi di variabili. Nello specifico, sono state presentate alcune delle applicazioni sviluppate da CRIF negli ultimi anni utilizzando tecniche di machine learning; in particolare, per la costruzione delle filiere di impresa, al fine di colmare il gap informativo nello sviluppo di modelli di rating e per la prevenzione del default nei processi di monitoraggio del credito.

 “Il governo della crescente complessità informativa e la capacità di massimizzare il valore del dato offerte da queste tecniche assicurano un vantaggio competitivo a cui difficilmente oggi si può rinunciare” - commenta Caprara.

“Le tecniche di advanced analytics sono il collante dei nuovi ecosistemi del credito. Forte dell’esperienza di oltre 30 anni nell’elaborazione di una mole di dati complessa e articolata, CRIF rappresenta oggi il partner di riferimento per lo sviluppo di queste tecniche a fianco del sistema bancario” - conclude Costantino.

Inoltre, Alessandro Poluzzi, Analytics & Consultancy Project Leader CRIF, nella parallela “EVOLUZIONE DEL PERIMETRO DEI DATI PER LA GESTIONE DEL CREDITO E DEI SERVIZI BANCARI”, ha illustrato come l’open banking e la PSD2 risultino perfettamente contestualizzate nella roadmap evolutiva dei servizi di Credit Bureau, abilitando i lender all’utilizzo di un nuovo set informativo basato sulle transazioni di conto corrente e conti di pagamento.

CRIF, grazie a una nuova generazione di strumenti di 'analytics-as-a-service', supporta le aziende di credito abilitandole a fruire nuovi consumer insight basati sulla valutazione 'PSD2-driven' di consumer e SME. Abbiamo misurato un aumento delle performance fino al 20% in più rispetto ai modelli tradizionali, che, attraverso un opportuno fine-tuning delle strategie dei lender, si può tradurre, ad esempio, in una maggiore inclusione finanziaria” – conclude Alessandro Poluzzi.

Infine, durante la parallela “BANCHE LESS SIGNIFICANT E INTERMEDIARI FINANZIARI” Valeria Nale, Senior Manager CRIF, ha affrontato gli impatti della nuova normativa sulla definizione di default per le banche italiane.

“L’applicazione delle nuove regole comporterà un incremento iniziale dello stock di default tra il 3% e l’8% per l’incremento dei Past Due e dei relativi contagi. Ad esso si aggiunge il potenziale impatto dinamico delle ristrutturazioni onerose e del probation period nell’anno successivo” - commenta Nale. “L’adeguamento alla Nuova Definizione di Default richiede un impegno importante per la Banca coinvolgendo più funzioni interne oltre che partner esterni. È anche vero, però, che l’adeguamento alla nuova definizione di default può essere l’occasione per migliorare i modelli e i processi del credito e ottimizzare il provisioning e gli assorbimenti patrimoniali” - conclude Nale.

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Per maggiori informazioni: sintesiflash@crif.com