11/07/2017

Risk Based Pricing anche in ottica IFRS 9: CSD e CRIF sviluppano un modello per le banche del territorio

L’esigenza di Risk Based Pricing delle banche clienti

L’esigenza delle nostre banche è disporre di un pricing teorico, ovvero un prezzo che pareggia i ricavi che derivano dall’applicazione del tasso definito con i costi. Sia nell’erogazione dei nuovi finanziamenti, esigenza legata con la determinazione di uno scoring di prima accettazione; sia in un momento successivo nella revisione on-going dei finanziamenti erogati e nel governo del portafoglio. In queste fasi successive l’esigenza è legata alla necessità di poter disporre di analisi aggregate a fini di monitoraggio e budgeting e per poter costruire simulazioni di impatto a livello di totale portafoglio o specifico cluster - area/settore” - spiega Paola Saiani, Responsabile Area Rischio di Credito.

Il progetto di RBP realizzato con CRIF

"Il progetto prevede in primis la personalizzazione del calcolo di Risk Based Pricing. Senza dimenticare l’adeguamento con quanto richiesto dai principi di adeguamento IFRS 9. Il pricing rappresenta infatti una forma di remunerazione graduale del rischio che, se ben ponderata, assicura un’adeguata mitigazione delle perdite. In particolare, nella calibratura del modello sono utilizzate le classi di rating della soluzione CRIF Sprint e si utilizzano nella definizione della PD le curve vintage stimate grazie all’ampiezza e profondità storica di informazioni del SIC EURISC di CRIF, che considerano l’evoluzione del rischio marginale nel corso del tempo. Il progetto con CRIF prevede una seconda fase in cui la PD sviluppata sarà adeguata in ottica IFRS 9 con la PD a un anno, che diventerà PD lifetime”.

I benefici ottenuti

"In fase di origination, l’implementazione di un modello di Risk Based Pricing permette di ottimizzare la stima delle componenti di rischio, costo e ricavo. Si evitano infatti i fenomeni di Cross Subsidisation (i clienti migliori sussidiano i clienti peggiori pagando un prezzo elevato rispetto al loro profilo di rischio) e di Adverse Selection (i clienti migliori scelgono la concorrenza a causa di condizioni di prezzo inadeguate e di conseguenza vengono finanziati i clienti meno performanti). Il risk based pricing di CRIF integrato in CSD consente un’adeguata prezzatura della clientela nonché aumento del ROE, diminuzione del rischio e miglioramento complessivo della qualità del portafoglio” - conclude Saiani.

Per saperne di più guarda la videointervista a Paola Saiani, protagonista al CRIF Finance Meeting 2016

Per maggiori informazioni: marketing@crif.com