19 maggio 2021 - Live streaming Webex

CRIF Academy - DEFINIRE LA DOTAZIONE E L’ALLOCAZIONE OTTIMALE DEL CAPITALE ATTRAVERSO UNA SANA E PRUDENTE VALUTAZIONE DEI RISCHI

Overview

Il quadro regolamentare continuamente in evoluzione e le best practice (EBA, BCE) impongono ai financial player un aggiornamento del proprio Risk Assessment Framework (RAF) in cui si auspica l’adozione delle migliori e prudenti prassi nella valutazione dei rischi assunti e nella gestione operativa. Il susseguirsi di eventi destabilizzanti ha evidenziato l’importanza di un efficace processo di allocazione del capitale, fondato su una rigorosa misurazione dei rischi che impattano su di esso. Le nuove regole imposte dal SSM hanno ulteriormente sottolineato l’importanza del concetto di solidità patrimoniale, che ha fatto sorgere molte domande a chi lavora nel settore, facendo emergere la necessità di sviluppare modelli sempre più articolati per rendere possibile una migliore gestione del rischio di credito.

Obiettivi

CRIF Academy propone un corso di aggiornamento e formazione orientato all’operatività che si prefigge di definire un processo che consenta di determinare il capitale complessivo adeguato - in termini attuali e prospettici - a fronte di tutti i rischi rilevanti. Inoltre si condivideranno le modalità di misurazione dei rischi e della calibrazione del capitale, con un focus sull'Ottimizzazione degli RWA, spiegando le principali metodologie e leve utilizzabili. Saranno affrontati i temi trattati nell’ultimo documento in consultazione di Banca d’Italia (del 28 Aprile 2021) che riguardano: le modifiche alla Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1, della Circolare della Banca d’Italia n. 285/2013, riguardante le disposizioni sulle riserve di capitale delle banche e l’introduzione del Capitolo 12, Parte Terza, nella Circolare della Banca d’Italia n. 285/2015 per l’introduzione nell’ordinamento nazionale degli strumenti macroprudenziali borrower-based. Inoltre sarà commentato il Documento di lavoro n.38: Valutazione dell'impatto di Basilea III, pubblicato ad aprile 2021 dalla BIS – Bank for Internetional Settlement che affronta in particolare l’impatto dei requisiti di capitale previsti da Basilea III sulle banche, sui sistemi finanziari e sull’economia.

Temi del corso

  • CRIF Market Outlook: l’Osservatorio CRIF sul mercato del credito
  • Gestione del capitale – RWA
  • Rischi e SREP

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Chi non deve mancare

Responsabili, specialisti e addetti dell'area Risk Management, ma anche  Crediti, Fidi, Pianificazione e Controllo, Audit e Mercato

ISCRIVITI AL CORSO


MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del form on-line correttamente compilato entro e non oltre il 17 maggio 2021. La quota di iscrizione al corso comprende il materiale didattico, l’attestato di partecipazione al corso, la formazione continuativa all’indirizzo crifacademy@crif.com, l’abbonamento annuale alla rivista Sintesi di CRIF, l’iscrizione alle newsletter di CRIF sui temi del credito, l’invito riservato agli eventi CRIF, la membership al CRIF Academy Alumni. CRIF si riserva il diritto di valutare le domande di iscrizione che perverranno e di non svolgere i corsi in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, o per altre cause di forza maggiore ad oggi difficilmente prevedibili, con la restituzione delle quote di iscrizione già versate.

MODALITÀ DI DISDETTA

L’eventuale disdetta di iscrizione dovrà essere comunicata via email a crifacademy@crif.com, entro e non oltre il 7° giorno lavorativo precedente la data del corso. Trascorso tale termine, non verrà restituito l’importo versato. Si accetterà la partecipazione di un/una collega in sostituzione, purché il nominativo venga comunicato per iscritto a CRIF S.p.A. almeno un giorno prima del corso. CRIF S.p.A. si riserva il diritto di cambiare la data o il luogo del corso qualora si verificassero circostanze indipendenti o imprevedibili.

Per maggiori informazioni: crifacademy@crif.com - Tel. 051.4175110