Bologna, 9 maggio 2018 - presso la sede CRIF

Lezioni di Risk Management: il rischio di liquidità e le interrelazioni con gli altri rischi bancari

Overview

Negli ultimi anni, un obiettivo primario del regolatore è stato quello di rafforzare i presìdi per contrastare o meglio gestire il rischio di liquidità. Sono stati introdotti indicatori di breve e di lungo periodo in grado di intercettare carenze di liquidità e porvi in qualche modo rimedio che, tuttavia da soli, non sono sufficienti. Per questo motivo, nello SREP si fa leva sulle modalità con cui le banche e gli intermediari finanziari dichiarano di gestire la liquidità e il funding, cioè la capacità di garantire un adeguato approvvigionamento dei fondi in linea con le proprie attività.

Obiettivi

La giornata formativa approfondirà gli elementi normativi e regolamentari di riferimento e gli impatti gestionali sui processi aziendali posti a presidio del rischio di liquidità, analizzando anche casi di studio reali che hanno ispirato i regolatori internazionali nel decifrare meglio le cause che portano a una crisi di liquidità.

Temi del corso

  • Il rischio di liquidità: definizione, interrelazioni ed aspetti economici;
  • Problemi di liquidità sperimentati da numerose banche internazionali durante la crisi;
  • Valutazione dei rischi che impattano sulla liquidità nello SREP;
  • Leverage ratio e indicatori di liquidità;
  • Profili regolamentari.

Chi non deve mancare

Responsabili, specialisti e addetti dell'area Risk Management, Crediti, Fidi, Pianificazione e Controllo, Audit e Mercato.

Per maggiori informazioni: crifacademy@crif.com